Ali Tutupoho, S.E., M.Si. Dosen EP-FE_UP

Selasa, 04 Februari 2014

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar Persamaan regresi dapat digunakan dengan baik (uji persyaratan analisis) sebagai berikut:

 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali 2001). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) yakni dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Uji normalitas lain pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:
Jika nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) ≥     0,05  data berdistribusi normal
Jika nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) ≥     0,05  data tidak berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi
Menurut Imam Ghozali uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin–Watson (DW test).
Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada varibel di antara variabel independen.
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :
Tabel 3.2
Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis nol
Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak
0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif
No decision
dl ≤  d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif
Tolak
4- dl < d < 4
Tidak ada korelasi negatif
No decision
4-du ≤ d ≤ 4 - dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
Tdk ditolak
du < d < 4 - du

Uji Murtikolinearitas
Menurut Imam Ghozali Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atar variabel bebas (Independent). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent. Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ontogonal. Variabel ontogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel independent sama dengan nol.
Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan membuat hipotesis:
Tolerance  value < 0,10 atau VIF > 10    : terjadi multikolenearitas
Tolerance  value > 0,10 atau VIF < 10    : tidak terjadi multikolenearitas

Uji Heteroskedastisitas
Menurut Imam Ghozali Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakakan Uji Glejser untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independent (Gujarati, 2003) dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
  1. Jika  nilai Sig variabel independen < 0,05 terjadi  Heterokedastitas
  2. Jika  nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak terjadi  Heterokedastitas

Sumber:
Dapat dilihat disini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar