UJI ASUMSI KLASIK (UJI NORMALITAS)

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

Contoh Kasus:

Seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ. Data-data yang di dapat berupa data rasio dan ditabulasikan sebagai berikut:                               

                          Tabel 5. Tabulasi Data (Data Fiktif)

Tahun	Harga Saham (Rp)	PER (%)	ROI (%)
1990	8300	4.90	6.47
1991	7500	3.28	3.14
1992	8950	5.05	5.00
1993	8250	4.00	4.75
1994	9000	5.97	6.23
1995	8750	4.24	6.03
1996	10000	8.00	8.75
1997	8200	7.45	7.72
1998	8300	7.47	8.00
1999	10900	12.68	10.40
2000	12800	14.45	12.42
2001	9450	10.50	8.62
2002	13000	17.24	12.07
2003	8000	15.56	5.83
2004	6500	10.85	5.20
2005	9000	16.56	8.53
2006	7600	13.24	7.37
2007	10200	16.98	9.38

Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini Bambang menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis tersebut dilakukan uji normalitas untuk mengetahui sebaran data.

Sebagai catatan: bila menggunakan analisis regresi linear, uji normalitas bisa dilakukan dengan melihat nilai residualnya, apakah residual berasal dari distribusi normal ataukah tidak.   

Langkah-langkah pada program SPSS

Ø  Masuk program SPSS

Ø  Klik variable view pada SPSS data editor

Ø  Pada kolom Name ketik y, kolom Name pada baris kedua ketik x1, dan pada kolom Name baris ketiga ketik x2.

Ø  Pada kolom Label, untuk kolom pada baris pertama ketik Harga Saham, untuk kolom pada baris kedua ketik PER, dan terakhir ketik ROI.

Ø  Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default)

Ø  Buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel y, x1, dan x2

Ø  Ketikkan data sesuai dengan variabelnya

Ø  Klik Analyze - Deskriptive Statistics - Explore

Ø  Klik variabel Harga saham, PER, dan ROI dan masukkan ke kotak Dependent List

Ø  Klik Plots

Ø  Klik Normality plots with tests, kemudian klik Continue

Ø  Klik OK, maka hasil output yang didapat pada kolom Test of Normality adalah sebagai berikut:

     Tabel. Hasil Uji Normalitas dengan Kolomogorov-Smirnov

Dari hasil di atas kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk harga saham sebesar 0,05; untuk PER sebesar 0,200; dan untuk ROI sebesar 0,200. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel harga saham, PER, dan ROI berdistribusi normal. Angka Statistic menunjukkan semakin kecil nilainya maka distribusi data semakin normal. df =  jumlah data.