Pengujian asumsi klasik
diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan
benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala
multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan
alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (best linear
unbiased estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas,
tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi ( Sudrajat 1988 : 164).
Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat
menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan
sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga
tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya
autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten
hanya saja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu
dilakukan. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1.Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Sumodiningrat. 2001 : 271).
2.Uji Asumsi Klasik Heteroskedasitisitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Santoso. 2002 : 206).
3.Uji Asumsi Klasik Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan a = 5%. Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi (Santoso. 2002 : 219)
Sumber :
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/uji-asumsi-klasik-regresi-berganda.html
1.Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Sumodiningrat. 2001 : 271).
2.Uji Asumsi Klasik Heteroskedasitisitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Santoso. 2002 : 206).
3.Uji Asumsi Klasik Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan a = 5%. Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi (Santoso. 2002 : 219)
Sumber :
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/uji-asumsi-klasik-regresi-berganda.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar